Mae dadansoddiad o'r portffolio benthyciadau. portffolio benthyciadau - yn ...

Ymhlith y dangosyddion perfformiad mwyaf pwysig o fanc masnachol - portffolio benthyciadau. Gall fod yn eithaf cymhleth ac mae angen ymagwedd gytbwys tuag at y dehongliad o'r dangosyddion a gynhwysir ynddo. Ond, er gwaethaf hyn, i archwilio ei bortffolio benthyciadau, banciau wedi rheolaidd. Yr ateb hwn yn llwyddiannus broblem - y prif ffactor o effeithlonrwydd y sefydliad ariannol. Beth yw strwythur y portffolio benthyciadau? Sut y gallaf dadansoddi'r dangosyddion a gynhwysir ynddo?

Mae manylion y portffolio benthyciadau

portffolio benthyciadau - yw, os byddwch yn dilyn un o'r boblogaidd ymhlith cysyniadau ymchwilwyr Rwsia, y balans sy'n ddyledus i'r banc (neu bwnc arall o weithgaredd masnachol), a gododd o ganlyniad i gyrff eraill neu i fenthyciadau unigolion. Dulliau o bennu gwerth y paramedr cyfatebol yn gallu bod yn wahanol iawn.

Er enghraifft, mae rhai ymchwilwyr yn credu y dylai'r portffolio benthyciadau gynnwys llog cydberthynol gyda'r amserlenni ad-dalu yn llawn, tra bod eraill yn well gan bendant yn cynnwys ef yn unig y prif ddyled, a chydrannau eraill y benthyciad - gyfrifo drwy fformiwla arbennig. wedi gredydu endid gall ad-dalu'r ddyled ar y blaen i'r amserlen ac i beidio â dalu'r llog mwyaf - dadl.

Dadansoddiad Penodolrwydd o'r portffolio benthyciadau

Dadansoddiad o'r portffolio benthyciadau yn hynod o bwysig o ran asesu sefydlogrwydd y sefydliad ariannol cyfatebol. Mae'r ffaith bod y math hwn o sefydliad busnes yn ffurfio y rhan fwyaf o'r elw, fel rheol, drwy fenthyciadau. Fodd bynnag, mae'n bwysig nid yn unig faint o'r benthyciadau a roddwyd i fanciau, ond hefyd i ba raddau y ddisgyblaeth fydd yn cael ei gyfrifo fenthycwyr. Felly, un o'r meini prawf allweddol sy'n pennu ansawdd y portffolio benthyciadau y sefydliad ariannol - diddyledrwydd y personau y mae'n grantiau benthyciadau. Gall fod yn cael ei benderfynu ar sail amrywiaeth o ddangosyddion.

Pan ddaw i endidau cyfreithiol, gall fod yn:

- trosiant ariannol;

- y lefel bresennol o llwyth credyd y fenter;

- mae'r penodoldeb contractau allweddol, a ffactorau eraill er mwyn sicrhau sefydlogrwydd refeniw;

- hanes credyd.

Ynghylch statws y benthycwyr pobl naturiol, efallai y bydd eu gallu i dalu yn seiliedig ar:

- y cyflog;

- sefydlogrwydd y cwmni sy'n cyflogi;

- y lefel bresennol o llwyth dyled;

- cynnwys hanes credyd.

Gan y gall ffynonellau ar gyfer y dadansoddiad dilynol yn cael ei ddefnyddio fel rhyng-ddogfennau, a'r rhai sy'n adlewyrchu'r rhyngweithio gyda benthycwyr banc penodol. Yn fwy na dim, mae hyn yn gais cytundeb benthyciad (sydd fel arfer yn cynnwys gwybodaeth fanwl am y cleient).

portffolio benthyciadau - yn arwydd o'r benthyciadau ar amser, faint a ran proffidioldeb, a amcangyfrifir ar sail delerau'r cytundeb gyda'r benthyciwr. Gall y cyfrifiad hefyd ar amrywiaeth o risgiau economaidd. Mae dadansoddiad o'r portffolio benthyciadau yn cael ei ddefnyddio, yn gyntaf, i benderfynu ar y sefydliad ariannol elw posibl uchafswm a all ddigwydd ar benthycwyr elw o'r cyfalaf, ac yn ail - i nodi ffactorau posibl a allai ymyrryd â'r parti a ariennir ar amser ac yn llawn, a gyfrifir â banc.

portffolio

Sut y gall gael ei benderfynu gan ddangosyddion penodol sy'n nodweddu'r paramedr o sefydlogrwydd y banciau? Gallai fod yn edrych fel y strwythur y portffolio benthyciadau? Yn aml yn golygu dosbarthiad o fenthyciadau ar y seiliau canlynol:

- aseiniad i'r arian cyfred neu'r Rwbl;

- dull o ddarparu;

- aeddfedrwydd;

- statws cyfreithiol y benthyciwr;

- y wlad tarddiad yr endid ariennir.

Gall y rhestr uchod o feini prawf yn sicr yn cael ei ategu, ac eitemau eraill.

Yr hyn nad yw'n cael ei gynnwys yn y portffolio?

Mae'n werth nodi nad yw rhai mathau o fenthyciadau i gael eu cynnwys yn y portffolio benthyciadau. Pryd fydd hyn yn bosibl? Yn y fethodoleg llawer o sefydliadau bancio mae'n penderfynu peidio â chynnwys yn y rhestr o asedau'r benthyciadau sy'n cael eu rhoi gan awdurdodau cyhoeddus, cronfeydd nad ydynt yn y gyllideb. Gall hyn fod oherwydd y issuance benthyciadau o'r fath heb y gofynion cyfochrog sylweddol neu gyfraddau llog, yn sylweddol wahanol yn yr ochr llai o'r farchnad. portffolio benthyciadau - yn ddangosydd sy'n adlewyrchu gweithgareddau nodweddiadol o sefydliad ariannol. Efallai na fydd benthyciadau ar gyfraddau ffafriol bodloni'r maen prawf hwn.

Benthyciadau heb eu cynnwys yn y portffolio credyd o fanciau masnachol, gall hefyd yn cael ei gyhoeddi i'r endidau partner, sefydliadau ariannol eraill sy'n dal, pan fydd y sefydliad presennol yn rhan o'r strwythur neu'r endidau-ddeddfwriaeth. Yn wir, mewn sawl ffordd trafodion o'r fath yn ymwneud â benthyciadau yn ffurfiol. Yn wir, gall fod yn Nid yw trosglwyddiadau rhyng-gwmni arferol yn cael eu hanelu at gael gwared y rhan fwyaf o'r elw y banc.

Cyfnodau dadansoddiad portffolio

Rydym bellach yn ymchwilio yn fwy manwl sut y gall y dadansoddiad yn cael ei wneud o'r sefydliad ariannol portffolio benthyciadau. Uchod, rydym yn nodi egwyddorion sylfaenol sy'n sail i'r astudiaeth perthnasol - sef, y swm cydberthyniad o fenthyciadau a ffactorau sy'n effeithio llwyddiant eu dychwelyd presennol credydu endidau. Nawr ein tasg - i ystyried y prif gamau y mae'r dadansoddiad portffolio benthyciadau. ymchwilwyr Modern gwahaniaethu rhwng y set ganlynol o ohonynt:

- dadansoddiad o'r ffactorau sy'n effeithio ar y cyflenwad a'r galw am wasanaethau bancio;

- penderfynu ar y capasiti fenthyca o sefydliad ariannol;

- Astudiaeth o strwythur y benthyciadau ddosbarthwyd am bosibl cydymffurfio adnabod galluoedd;

- astudio gyfredol contractau benthyciad wedi'i lofnodi gan y banc ac y benthyciwr;

- asesiad o ansawdd y portffolio, datblygu argymhellion ar gyfer ei gwella.

Gadewch i ni astudio'r camau dadansoddiad hyn cyfatebol manylion banc perfformiad dangosydd.

Ffactorau o alw a chyflenwad gwasanaethau credyd

Gall y ffactorau dan sylw yn cael eu dosbarthu ar sail wahanol. Fel rheol, dyrannu mewnol ac allanol. Mae'r cyntaf yn cael ei dderbyn i:

- hylifedd a y banc sydd ar gael cyfalaf, y gellir ei wario ar ddarparu benthyciadau;

- argaeledd adnoddau i ymdrin prinder posibl o hylifedd oherwydd talu disgyblaeth wael o gwsmeriaid;

- manylion y segment o weithgareddau masnachol y banc, nodweddion y gynulleidfa darged cleient.

Ymhlith y ffactorau allanol:

- y prosesau economaidd sy'n digwydd yn y wlad, rhanbarth neu ardal benodol;

- lefel y gystadleuaeth yn y farchnad benthyca fanc;

- y polisi y Banc Canolog - er enghraifft, o ran ffurfio werthoedd y gyfradd allweddol;

- rheoleiddio deddfwriaethol o berthnasoedd credyd.

Bank, gall cynnal dadansoddiad o ffactorau a ddewiswyd a thrwy hynny adnabod y rhai sydd fwyaf arwyddocaol o ran ansawdd y portffolio, ac yna defnyddio'r data i wella nodweddion y ffigwr cyfatebol.

Penderfynu ar y gallu benthyca

Cam nesaf y dadansoddiad portffolio - penderfynu ar y gallu benthyca o sefydliad ariannol. Ateb yr her hon yn cynnwys astudiaeth gyntaf ac yn bennaf o ffynonellau, oherwydd y gall y banc yn ennill refeniw yn y agwedd ar y gweithgareddau o fenthyca. Gall potensial Credyd yn yr achos hwn yn cael ei gyflwyno mewn dau fersiwn: fel yr un sy'n adlewyrchu presenoldeb adnoddau tymor byr y banc, ac mae'r un sydd wedi ei wneud gyda "hir" contractau gyda chleientiaid sefydliad ariannol. Beth yw manylion penodol pob un ohonynt?

potensial Tymor yn cael ei ffurfio ar sail arian parod bod banciau cronni ar adneuon, cyfrifon cyfredol, cyfrifon cyflog ac adnoddau eraill, oherwydd y gallwch gynyddu hylifedd yn gyflym. Fel rheol - o fewn blwyddyn. potensial tymor hir, yn ei dro, yn awgrymu bod sefydliad ffynhonnell banc, gellir hefyd ei gyflogi fel arf i gynyddu hylifedd, ond nid ar unwaith, ond gyda'r treiglad amser, fel arfer dim cynharach na blwyddyn o ddyddiad casgliad y contractau cyfatebol gyda'r cwsmer . Banc rheoli portffolio credyd yn dibynnu'n uniongyrchol ar y mathau o adeiladau yn ystyried sy'n nodweddu y sefydliad ariannol. Y paramedr dan sylw - ymhlith y rhai mwyaf pwysig o ran y dadansoddiad o sefydlogrwydd y banc fel strwythur masnachol.

Yn ôl rhai ymchwilwyr, fel rhan o'r capasiti fenthyca y sefydliad yn gallu gwasanaethu mynediad at ariannu allanol. Yn gyntaf oll y mae, wrth gwrs, y benthyciadau gan Fanc Canolog. Ond gallant hefyd ategu weithredol gan fenthyciadau o farchnadoedd tramor. Cwestiwn arall yw a banc penodol yn gallu cael hynny. Gellir ei gyfyngu fel y meini prawf economaidd - er enghraifft, oherwydd y ffaith bod y sefydliad dangosyddion cyfredol o farn y credydwr, nid yw'n bodloni'r meini prawf ar gyfer diddyledrwydd a gwleidyddol - os bydd y banc sancsiynu oherwydd y mae na all gyfeirio at fenthycwyr tramor.

Dadansoddiad o fenthyciadau ar gyfer cydymffurfio â photensial

Cam nesaf yr ymchwil y sefydliad ariannol portffolio benthyciadau - Dadansoddiad o fenthyciadau cydymffurfio gyhoeddwyd maint y potensial ganfod, yr ydym wedi dweud uchod. Pa fath o broblemau y gall fod yn yr achos hwn y banc?

Yn gyntaf oll, asesiad o'r portffolio benthyciad yn y agwedd sy'n ymwneud cytundebau brys llofnodi gan y sefydliad ariannol ac y benthyciwr, ac effeithlonrwydd mynediad at adnoddau sy'n ffurfio y potensial a nodwyd uchod. Ni ddylai fod sefyllfa lle y banc yn cyhoeddi nifer fawr o "hir" benthyciadau, ond nid oes ganddo "byr" o adnoddau i gynnal hylifedd. Hyd yn oed os bydd benthyciwr yn talu ar amser yn rheolaidd - efallai na fydd refeniw yn ddigonol i ddatrys y problemau presennol y sefydliad.

Mewn rhai achosion, banciau, gosod diffyg posibl yn y tymor hir ac nad oes ganddynt yr adnoddau i gynyddu, eu gorfodi i droi at ei adnoddau tymor byr. A gall hefyd gael effaith andwyol ar y telerau hylifedd y sefydliad.

Gweithredu dadansoddiad benthyciad ar gyfer cydymffurfio â photensial llifo'n esmwyth i mewn i'r gwaith o ffurfio cam nesaf y portffolio benthyciadau ymchwil - astudiaeth o gontractau benthyciad i ben rhwng y banc a'r cleient. Gadewch i ni ystyried yn fwy manwl.

Mae'r contractau astudio

Wrth gwrs, mae'n annhebygol y bydd arbenigwyr y banc yn ystyried cynnwys un dudalen o bob contract gyda'r benthyciwr. Mae'n dechnegol anodd iawn ac yn hollol anaddas o ran costau llafur. Fel rheol, a gynhaliwyd dadansoddiad ystadegol a gynhwysir yn y cytundebau. Mae'r ffaith bod y dogfennau o'r math cyfatebol yn cynnwys ychydig iawn o wahaniaeth. Mae'r rhan fwyaf aml, maent yn cael eu lleihau:

- at y swm y benthyciad;

- at y gwahaniaeth rhwng y gyfradd llog yn unigol;

- y brys o ad-dalu ;

- er mwyn sicrhau bod y math benthyciad.

Mae'r cynllun dan ystyriaeth yn berthnasol, wrth gwrs, os daw i ddadansoddi'r contractau i ben gyda'r un categori o fenthycwyr - er enghraifft, dinasyddion a gyflogir yn ffurfiol yn ei gartref.

Mae'n troi allan nad oes angen astudio pob dogfen: mae'n ddigon i ddosbarthu'r ffynonellau mewn grwpiau, yn cynnwys cronni ar unrhyw nodwedd gyffredin. Er enghraifft, gall fod yn gytundebau sy'n cynnwys cyfradd llog o 20% y flwyddyn ac yn uwch, neu'r rhai sy'n cynnwys ad-dalu'r benthyciad o fewn blwyddyn. Felly, y banc, gan archwilio'r risg credyd efallai y portffolio yn syml cronni y wybodaeth berthnasol a gynhwysir yn y contractau, a bydd hyn yn eu hastudiaeth.

Gall Yn ôl y canlyniadau y cyfnod cyfatebol y dadansoddiad gan sefydliadau ariannol yn ystadegau, yn ôl y bydd yn bosibl i benderfynu a yw polisi datblygu yw'r sefydliad bancio cynaliadwy:

- o ran benthyciadau;

- yn yr agwedd amodau cyfeirio ar gyfer cytundebau credyd potensial cyfatebol;

- o safbwynt maint y refeniw sy'n codi o ganlyniad i weithgareddau masnachol.

Canlyniad y casgliadau a luniwyd, asesu ansawdd y portffolio, yn ogystal ag argymhellion i'w gwella - yn y cyfnod nesaf y gwaith o ymchwilwyr.

Mae'r amcangyfrifon a'r argymhellion

Y brif dasg yn yr achos hwn - i ddehongli canlyniadau'r gweithgareddau dadansoddwyr. Dylai canlyniadau'r gwaith yn cael ei gyfeirio i sicrhau eu bod yn gallu ei ddefnyddio fel arf ymarferol i wella strategaeth ddatblygu y banc. Rhaid iddynt fod yn ffactor yn y gweithgareddau Optimization ffurfio rheoli portffolio benthyciadau, sefydliad ariannol.

dadansoddiad cywir o'r sefydlogrwydd paramedr cyfatebol y banc a'i dehongli - cyflwr mwyaf pwysig ar gyfer sefydlu cystadleurwydd yn y farchnad. Mae'r portffolio credyd y Banc Cynilion neu o gawr arall o'r Rwsia sector bancio, yn debygol o fod yn cyfeirio. Ond gyda agwedd gytbwys tuag at y diffiniad o'r strategaeth datblygu unrhyw sefydliad ariannol a all yn hawdd fod yn chwaraewr o bwys mewn marchnad mor gystadleuol. portffolio benthyciadau - nid yw set o rifau ar gyfer adrodd. Mae'n offeryn go iawn ar gyfer gwella'r model busnes bancio.

Gall Asesiad o sefydliadau ariannol y portffolio benthyciadau yn cael ei wneud, nid yn unig gan ei strwythur mewnol, ond hefyd y chwaraewyr tramor - fel buddsoddwyr. Wrth gwrs, yn amodol ar argaeledd mynediad at y dangosyddion perthnasol. Yn y rhan hon o fanteision cystadleuol o fanciau gyda portffolio benthyciadau cytbwys, yn cael eu mynegi yn y gallu i dderbyn buddsoddiadau mawr. Neu - fel opsiwn - yn cael eu dewis i gael mynediad i benthyca allanol. Yn yr achos hwn, gall partneriaid posibl sefydliad ariannol yn y rhan hon hefyd fod yn awduron o argymhellion gyda'r nod o wella strategaeth datblygu y Banc, a ddatblygwyd ar sail canlyniadau ymchwil o'r portffolio benthyciadau.